Đôn-ki-hô-tê là một lão quý tộc nghèo vì quá say mê truyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, cùng đi với lão là giám mã Xan-chô-pan-xa. Một lần, hai thầy trò đi trên một cánh đồng. Đôn-ki-hô-tê nhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió lại tưởng là ba bốn chục tên khổng lồ. Lão thúc ngựa Rô-xi-nan-tê xông lên chẳng thèm để ý đến giám mã Xan-chô-pan-xa đang hét bảo lão đừng xông vào đánh nhau với cối xay gió. Gió thổi mạnh làm cánh quạt quay kéo theo ngựa và người lão văng ra xa. Xan-chô-pan-xa thúc lừa đến đỡ Đôn-ki-hô-tê. Tuy vậy, dù đau đến cỡ nào nhưng lão cũng không rên rỉ, không ăn uống gì và đêm đến thì thức trắng vì nghĩ đến tình nương. Còn Xan-chi-pan-xa hơi đau một tí là rên rỉ, ăn ngon lành vừa đi vừa chè chén, đêm đến, bác lăn ra ngủ một mạch đến sáng.
